银监会拟建商业银行防火墙 信贷与资产质量挂钩

　　据消息人士透露，目前银监会正在研究把商业银行的案件风险与其资本、拨备等巴塞尔新监管指标进行挂钩的机制。

　　“不仅是那些已经爆出的案件，包括地方融资平台、表外信贷存在高风险隐患的业务以及贷款新规的落实都会与商业银行的资本、拨备指标进行联动。”这位人

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　　这就是巴塞尔新指标体系引入后，监管层正着手布置的商业银行信贷防火墙。通过将信贷质量与资本、拨备等巴塞尔新监管指标进行挂钩，银监会可以根据商业银行的资产质量调控其资本、拨备等指标，进而影响其放贷能力。

　　实际上，2009年之后，商业银行的信贷冲动和天量中长期贷款积累的隐患之间就面临着一个监管新局面。对于监管者而言，当务之急在于在信贷质量和新增信贷之中建立一个阀门。一旦某家银行存量信贷出现风险爆发趋势，则能迅速通过调整指标系数给其信贷业务“踩刹车”。

　　风险-资本挂钩

　　一位接近银监会人士告诉本报，监管层目前要求对各类案件进行研究，结合我国操作风险的实际情况，把各个案件爆出风险的金额与资本各类缓冲和附加挂钩，与当期拨备立即挂钩的机制。

　　“也就是说你爆出的案件越多、金额越大，你就需要计提越多的资本和拨备。”该人士称，“以往，商业银行出现大规模操作风险案件，监管机构往往是调低你的监管评级，严格限制市场准入，并限期整改。未来很可能就变成即刻提高整个行业的资本和拨备指标，你的放贷能力就会马上被大规模调减下来。”

　　一家大型商业银行风险部人士称，这或许是和最近一段时间频繁爆出的齐鲁银行票据诈骗案、网银客户资金被盗案等风险案件有关。

　　实际上，不仅是已经爆出的风险案件，银监会对去年颁布的“三个办法、一个指引”贷款新规的执行力度也与资本、拨备等指标挂钩。

　　为了防止一些中小商业银行信贷“垒大户”的做法，银监会还要求银行严格设定产业、行业授信集中度，对国家明令限制的产业和行业可以实行更严格的动态差异化管理。必要时监管部门对集中度提出专门的资本要求。

　　与此同时，包括具体地方融资平台、表外信贷等存在高风险隐患的业务也相应要求商业银行计提更多的拨备。

　　“银监会要求平台贷款的拨备覆盖率和贷款拨备率不低于一般贷款拨备水平，对于短期内因客观限制难以提足的，也必须制定分年补提计划，确保2-3年内补足，期间要按照新资本监管协议对资本做相应的扣减。”一位地方银监局人士告诉记者。

　　“尽管有来自监管层的压力，但对银行分支机构负责人来讲，利润目标是第一位的。未来2、3月份放贷冲动肯定还是势不可挡。”该人士称。

　　为此，央行2011年已经两次动用存款准备金，大型金融机构的存款准备金令人咋舌的达到了19.5%，而中小金融机构也达到了16%的高位。动态调整差别化存款准备金等相关货币政策工具也箭在弦上。

　　“实际上，在利率市场化的大趋势下，长期管住信贷额度肯定不是办法。商业银行如果能够从资本市场中融到钱，那么为了盈利而放贷本身不是问题。重要的是节奏是否稳定，质量怎么样。”一位股份制银行资金部负责人告诉记者。

　　“新的信贷审慎监管框架同时也为宏观调控提供了工具，防止商业银行放贷速度超过其风险控制能力，引发大规模坏账风险。”他说。

　　审慎监管框架成型

　　本报了解，依据“资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性”四大监管新工具，监管层正在对商业银行实施新的审慎监管框架起草指导性文件，并将于近期出台。

　　据悉，将商业银行各类缓冲与附加指标以及风险权重与银监会的重大风险防控工作开展情况及成效挂钩，这是巴塞尔新监管工具实施的一个重要环节。该信贷监管框架将从今年起步，并在“十二五”期间全面实施达标。

　　实际上，目前监管层对信托公司发布净资本管理体系已经集中体现了这种“通过与资本系数挂钩来调整企业业务走势、控制风险”的新的监管思路。

　　1月底银监会印发了 《信托公司净资本计算标准有关事项的通知》。根据随《通知》下发的风险资本计算表显示，对于集合类信托业务中的投资类信托业务，风险资本计算系数大都在1%-1.5%之间，而融资类信托业务风险资本计算系数大都为1.5%-3%。

　　与此同时，如果评级结果为1级和2级的信托公司风险资本计算系数在标准系数基础上下浮20%。

　　诺亚财富管理中心高级研究员李要深在接受记者采访时指出，系数表中最大的特点在于融资类业务风险系数普遍高于投资类业务，这也表明了监管层引导信托公司向自主管理的投资类业务方向转型的用意。

　　银监会还要求对于未转入表内的银信合作信托贷款，信托公司应按10.5%的比例计算风险资本，并按照银信合作不良信托贷款余额150%和银信合作信托贷款余额的2.5%(孰高为准)计提信托赔偿准备金。

　　对信托公司而言，银信合作业务与集合类信托业务做相同规模的业务，两者收益相差能达到10倍以上，即便不明令叫停银信合作，出于成本考虑，信托公司也将被迫压缩甚至放弃该业务。

　　实际上，对于不少中小商业银行而言，新的监管框架出台后，一旦出现案件风险将会受到了来自监管机构和资本市场的双重压力，大大提高银行的经营成本。

　　一位城商行高层告诉记者，新的监管规则出台后，对我们来说加大风控方面的投入是必然的，成为监管者眼中的好孩子已经成为我们最经济的选择。