2月11日13点3分12秒,50ETF两合约价格大幅异常。其中合约50ET F购4月2400的价格在13:03:10至13:03:12之间从0 .1006元跌至0 .001元,跌幅达99%;合约50E T F购4月2450在13:03:11至13:03:12之间从0 .0808元跌至0 .001元,均触发了熔断机制。
南都记者从上
交所了解到,触发这两次熔断的原因是中信证券在午间调整报价参数,导致出现大幅偏离理论价值的报单所致。熔断期间,中信证券对50ET F购4月2400合约进行了2笔共20张撤单,对50ET F购4月2450合约进行了3笔共30张撤单。此次大幅偏离理论价值的报单对中信证券造成了约1万元的损失。记者了解到,本次交易系统启动熔断机制后,中信证券进行了积极报价,50ET F购4月2 4 0 0合约熔断集合竞价成交价格为0 .0940元,50ET F购4月2450合约熔断集合竞价成交价格为0 .1128元,价格恢复正常。
中信证券11日表示,发生的原因是基于市场行情的变化,为了更好地满足做市义务,公司根据市场变化调整报价策略,导致出现偏离理论价值的报单。公司在2月11日下午1点03分09秒到1点03分12秒的50ET F期权做市报价中出现报单价格异常的情况,导致两个合约大幅下跌。在策略异常报价3秒后,由于系统识别到报单价格出现异常,立即修正了价格并进行正常做市报价。
不过,上证所人士称,根据《交易规则》所设置的期权熔断标准为最新成交价与前一次集合竞价价格偏离50%,但由于目前市场订单深度不足,导致这两次处罚熔断的实际涨跌均大于50%。
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