证监会要求香港中资券商上报做空A股的详情

　　据路透香港报道，三位在香港开展业务的不同中资券商人士表示，他们陆续于上周开始收到中国证监会相关部门的来电，要求提供沪港通及QFII、RQFII股指期货卖空单的详情，以检查是否存在违规持有“净空单”的情况。

　　其中一位中资券商人士称，中国证监会直接致电该券商，要求其上报客户沪港通现货持仓总量及QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外机构投资者)股指期货空单情况，如涉可疑交易如裸空股指期货需主动上报。

　　“监管层有电话来问询近期沪港通北上交易，一开始我们说，没有客户裸卖空，他们不信，让上报沪港通的持仓记录，QFII、RQFII股指期货卖空情况。”上述人士称。

　　路透亦了解到，针对A50期货做空，中国证监会调查范围还包括新加坡中外资机构。

　　路透已联络中国证监会，暂未获得其回应。

　　上述券商人士还表示，在沪综指.SSEC超过5,000点时，的确有不少个人大户或者对冲基金来问过开户做空的流程，但现货做空比较复杂，只有QFII、RQFII能参与国内股指期货的套期保值。

　　“大型的上市中资券商业务都比较规范，轻易也不会赚这种违规钱。”他说。

　　沪综指周一大幅收挫8.5%至3,725点，沪深300(3816.699, 1.29, 0.03%)指数期货主力8月合约CIFQ5跌停，当天130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出1.48亿元。

　　中国证监会随后连续表态稳定市场并升级监管行动。证监会发言人周二宣布，重点针对周一集中抛售股票等有关线索进场核查，指出近期一些个人大户集中抛售股票，不排除存在恶意做空的可能。

　　另一位中资券商亦称，证监会有向该机构索取近期沪港通的A股交易记录及股指期货持仓记录，监管层对大幅卖空交易甚为关注。

　　他并推测，证监会此举可能是在调查中资QFII、RQFII背后具体投资者情况，因部分中资机构未用完额度，而选择将额度变相转让给其他机构。

　　亦有券商表示，该公司高层上周赴北京证监会总部开会。

　　**境外投资者参与境内股指期货渠道少**

　　尽管自今年3月2日起，香港投资者可通过沪港通做空机制沽空在上交所[微博]上市的股票，但港交所对沽空价格和数量均作了限制，如通过沪港通进行的沽空交易，不能进行无担保沽空，每只沽空股份卖出量每日限额1%，10个交易日累计不可超过5%，沽空盘输入价不得低于最新成交价。

　　此外，因现券托管及规则问题，目前香港对沪港通融券沽空业务基本为零。

　　而目前境外投资者参与国内股指期货市场的途径仅有QFII、RQFII渠道，且仅限于套期保值。

　　一位中金所[微博]人士表示，今年7月初，中金所就已对参与股指期货市场的所有38家QFII，25家RQFII的期、现货交易情况进行了核查。这些机构近期在股指期货市场的套保交易符合规则，没有所谓的大幅做空行为。

　　有中资券商人士称，在沪综指6月攀升至5,000点时，确实有不少对冲基金等想开户参与国内股指期货，但基于风险及进入渠道限制考虑只得作罢。

　　沪港通启动前，中国证监会与香港证监会签订谅解备忘录，双方就调查市场违法行为，可透过对方查询，及使用对方提供的非公开信息及文件。当发现对方市场的违规行为线索，或就此展开调查时，需向对方通报。