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本报记者蔡臻欣发自上海
IBM业务咨询服务事业部首席顾问阿里汉在日前举行的“2005IBM论坛”——银行业分会场讨论中表示，中国的银行应当建立一个框架，把操作风险放在商业环境中进行量化，同时进行监测，这种监测不是一次性的，而是一个持续的过程。通过这种衡量知道哪些做法是可行的，而哪些是不可行的，从而逐渐减少风险，甚至消除风险。
阿里汉表示，银行的操作风险不仅涉及到银行内的程序和流程，同时也涉及到银行的组织结构、政策以及操作风险的管理流程。对于机构来说，处理操作风险应该有适当的针对操作风险的政策，首先要确定这些政策，同时要把这些政策告知整个银行的人员。
他说，在这个过程当中要考虑几个方面：首先要有一个明确的治理结构，必须了解在什么情况下应该向谁汇报。在一个典型的银行案例中，应有一个单独的信用风险管理机构，还有不同业务部门负责日常业务的管理，即有两个报告机制，有关日常运作，向这种业务部门经理汇报；而有关信用方面，必须向有关信用经理汇报。
他进一步表示，在银行涉及的信息当中还有一点非常重要，即获得信息的人和信息在不同层面的细节。比如董事会所需要的是一个概括性的信息，因而不可能把同样信息交给所有的人。另外，信息应当是具有灵活度的，你还需要有灵活收集信息的方法。
他表示，在第一阶段，所使用的这个技术水平是非常低的，到了第二阶段主要是计量和跟踪，你必须要知道如何对数据进行量化，这是一项极具挑战的工作。大多数欧洲和美国的银行，目前都在经历这样一个阶段。这些信息要以一种系统的方式收集，而且必须量化。
阿里汉表示，第三阶段是评估的阶段。当银行量化有关信息之后，要对它进行衡量，因此在第三阶段需要很多相关技术的开发。而到了第四阶段，就是向各个管理层提供数据，以让他们采取适当的补救措施，解决所面临的问题。
阿里汉认为，中国的银行面临的问题，可分成三个最基本的方面。他们有信贷方面的风险，比如说潜在的坏账；他们还要面临流动性的风险，这会涉及到资产和债务的不匹配；另外他们还要应对操作的风险。
（ 责任编辑：孙可嘉 ）
