基金持股指期货多头头寸或不得超资产净值的10%

    在持有股指期货头寸方面,《通知》规定,基金在任何交易日中持有的买入期货合约价值(多头头寸),不能超过基金资产净值的10%；开放式基金在任何交易日中持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%；基金在任何交易日中持有的卖出期货合约价值(空头头寸),不得超过基金持有的期货标的指数成份股及其他具有高度相关性股票的总市值。

    《通知》对基金风险收益特性作出严格限制,规定基金所持股票市值和买入、卖出股指期货价值合并计算,应符合基金合同中关于股票投资比例的有关约定。

    为防止基金日间频繁交易,《通知》规定,基金在任何交易日内交易的期货合约价值不能超过基金资产净值的100%。